Legendu je verovatno stvorila večna ljudska težnja za povratkom u raj – za skladom sa prirodom, za mirom među ljudima.
Niko sa sigurnošću ne može da kaže da li ovaj raj na zemlji ipak postoji ili je samo mit, tibetanci kažu da nas zapravo potraga za njim spečava da pronađemo raj u sebi. Uprkos tome, mnogi svetski istraživači i dalje redovno obilaze Tibetansku visoravan u nadi da će konačno pronaći ovu utopiju.
Mit o skrivenom tibetanskom raju, kraljevstvu Šangri-la, stigao je do Evrope 1580-tih godina, kada su putnici u dvoru Mogulskog cara Akbara čuli čudesne priče o svetu na dalekim Himalajima. Iako je priča ispričana u nekoliko budističkih tekstova i smatra se tibetanskom, dokazi ukazuju na to da je nastala u Indiji 962. godine.
U ovoj priči, Šangri-la, izvorno Shambhala, mistično je kraljevstvo skriveno iza snežnih vrhova Himalaja, puno mira i sklada u kome izolovano ljudi žive u skladu sa budističkim pravilima i koji se pripremaju za taj dan kada će svet biti spreman da živi u miru. Ovde se pažljivo čuva sva mudrost čovečanstva, a stanovnici Shambhale se spremaju da spasu svet i dovedu ga u „zlatno doba“.
Shambhala je sanskritski izraz za mesto sreće, mira i umerenosti. Bez obzira na istorijske osnove, u Budizmu je postala poznata kao „Čista zemlja“, mitsko kraljevstvo koje se smatra jednako stvarnim i nestvarnim, fizički prisutnim na ovom svetu, ali isto tako i duhovnom filozofijom.
Kada je engleski pripovedač odlučio da radnju svoje romantične pustolovine smesti u Shambhalu, i nazove je Šangri-la, nije ni slutio da će ovaj pojam uskoro postati svetski sinonim za raj na zemlji. Roman objavljen 1933. godine pod naslovom Lost Horizon (kasnije je objavljen na nemačkom jeziku pod naslovom „Negde na Tibetu“), vrlo je brzo postao hit, a istoimeni film je još više zadivio ljude i pokrenuo istraživače da krenu u potragu za rajskim kraljevstvom.